Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου (risk management), το περιθώριο βελτίωσης παραμένει υψηλό, διότι πολλοί traders παραμελούν τη σημασία της διαχείρισης κινδύνου ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Αυτά είναι καλά νέα γιατί, με λίγα μικρά ”τσιμπήματα” και καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνου, οι traders μπορούν δυνητικά να κατανοήσουν καλύτερα τις συναλλαγές τους και την απόδοσή τους.
Winrate
Το winrate είναι μια σημαντική μέτρηση, αλλά δεν έχει νόημα από μόνο του. Ας υποθέσουμε ότι ένας trader έχει ποσοστό κέρδους 90%, αλλά οι απώλειές του είναι πάντα 10 φορές περισσότερες από τις επιτυχίες του. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο όταν οι ερασιτέχνες traders σταματούν επιτυχημένα trades πολύ νωρίς και αφήνουν τις απώλειές τους να ξεφύγουν. Επιπλέον, όταν έχoυν ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κέρδους, πιθανότατα δεν είναι καλοί να χειριστούν τις απώλειες επειδή συμβαίνουν σπάνια. Έτσι, όταν προκύψει μια απώλεια, οι traders πανικοβάλλονται εύκολα, προσπαθούν να τις “αποφύγουν” και στη συνέχεια να συναλλάσσονται ”συναισθηματικά” και κάνουν δαπανηρά λάθη.
Γνωρίζατε ότι τα συστήματα διαπραγμάτευσης trading με ποσοστό κέρδους 50%, 40% ή χαμηλότερο μπορούν επίσης να σας αποφέρουν χρήματα; Είναι αλήθεια και το παρακάτω γράφημα δείχνει τη σχέση μεταξύ του winrate και του λόγου ανταμοιβής-κινδύνου. Για παράδειγμα, όταν οι νίκες σας είναι διπλάσιες από το μέσο όρο των απωλειών σας (αναλογία ανταμοιβής / κινδύνου 2:1 ), τότε θα χρειαστείτε μόνο ποσοστό κέρδους 33% ή υψηλότερο.
Risk reward Ratio
Ο λόγος ανταμοιβής-κινδύνου είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, ο λόγος μεταξύ του δυνητικού κέρδους και της πιθανής απώλειας μιας μεμονωμένης συναλλαγής. Για να προσδιορίσει την αναλογία ανταμοιβής κινδύνου, ένας trader παίρνει την απόσταση μεταξύ της εισόδου και του stop loss (πιθανός κίνδυνος) και τη συγκρίνει με την απόσταση μεταξύ της εισόδου και του στόχου λήψης κέρδους (πιθανή ανταμοιβή).
Μεγαλύτερη αναλογία: σχέσης ανταμοιβής – κινδύνου
Ένας trader θα μπορούσε να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα αυστηρότερο stop loss ή έναν ευρύτερο take profit για να αυξήσει την αναλογία ανταμοιβής-κινδύνου. Αυτό θα σήμαινε ότι θα χρειαζόταν χαμηλότερο ποσοστό κέρδους για να διαπραγματευτεί πιθανώς κερδοφόρα. Ωστόσο, αυτό που θα συμβεί τότε είναι ότι η τιμή να φτάσει ευκολότερα στο stop loss του και έχει επίσης περισσότερο χρόνο να φτάσει στο take profit του. Έτσι, η σύσφιξη και η διεύρυνση των στόχων θα οδηγήσει σε συνολικό χαμηλότερο ρυθμό κέρδους. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό γιατί ακόμα και με χαμηλότερο ποσοστό κέρδους, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα όταν ο λόγος ανταμοιβής κινδύνου δεν είναι πολύ μικρός.
Με αναλογία επιβράβευσης: κινδύνου 3:1, για παράδειγμα, ο trader χρειάζεται winrate υψηλότερο από 25% μόνο. Ακούγεται ρεαλιστικό, σωστά ;
Χαμηλότερη σχέση ανταμοιβής-κινδύνου
Από την άλλη πλευρά, κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ευρύτερο stop loss και αυστηρότερο take profit. Αυτό θα σήμαινε ότι ο λόγος ανταμοιβής κινδύνου μειώνεται. Η τιμή έχει τώρα λιγότερο χρόνο για να φτάσει στο στόχο και περισσότερο «περιθώριο σφάλματος» επειδή η ανάγκη για ακρίβεια μειώνεται με ευρύτερο stop loss. Αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού winrate.
Παρόλο που η ιδέα μιας μικρότερης ανταμοιβής δεν ακούγεται πολύ ελκυστική με την πρώτη ματιά, δεν είναι απαραίτητα κακό.
Χρόνος κράτησης
Ο χρόνος κράτησης συνδέεται άμεσα με την αναλογία ανταμοιβής-κινδύνου, επειδή όσο πιο ευρύς είναι ο στόχος σας, τόσο περισσότερο χρόνο θα πάρει η τιμή για να φτάσει σε αυτόν. Και αν έχετε κάποια εμπειρία συναλλαγών, πιθανότατα θα γνωρίζετε ότι η διαμονή σε κερδισμένες συναλλαγές δεν είναι τόσο εύκολη. Η διακοπή νικών πολύ νωρίς είναι ένα κοινό ζήτημα, επειδή οι traders φοβούνται συνεχώς ότι η τιμή θα μπορούσε να γυρίσει και να εξαλείψει όλα τα μη πραγματοποιημένα κέρδη τους.
Έτσι, η επιλογή ενός ευρύτερου στόχου μπορεί να ακούγεται σαν καλή ιδέα στην αρχή, αλλά συνοδεύεται από πολλά ζητήματα. Εάν γνωρίζετε ότι παλεύετε να αφήσετε τις νίκες σας να τρέχουν, πρέπει να λάβετε αυτές τις αποφάσεις προσαρμογής στόχου πολύ προσεκτικά και να παρατηρήσετε πώς αποκρίνεστε συναισθηματικά.
Υψηλό ποσοστό κέρδους, υψηλό ποσοστό ανταμοιβής-κινδύνου
Αν και ακούγεται υπέροχο στα χαρτιά και οι περισσότεροι ερασιτέχνες επιθυμούν να έχουν ένα τέτοιο σύστημα, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί (έχουμε δει πώς ανταμοιβή και αναλογία κινδύνου έχουν αρνητική συσχέτιση). Επιπλέον, δεν είναι καν απαραίτητο.
Μπορείτε, τουλάχιστον στα χαρτιά, να κερδίσετε πολλά χρήματα με συναλλαγή 50% winrate και 2: 1 επιβράβευση προς ρίσκο. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείτε να κερδίσετε τεράστιες κερδοφόρες συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα προσπαθείτε να επιτύχετε υψηλότερο winrate.
Πολλοί αποτυχημένοι traders κυνηγούν τέτοια συστήματα διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια καταλήγουν να μην το κάνουν, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν ένας κερδοφόροι traders πολύ πιο εύκολα αν δοκίμαζαν ό,τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό.
Επομένως, αποφύγετε να αυξήσετε το κέρδος σας και να εστιάσετε στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα πάντα. Στη συνέχεια, μπορείτε να λάβετε καλύτερες αποφάσεις και να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας.
Για ερωτήσεις-συζήτηση ή για περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό (ακόμα και για ποιό προχωρημένους) αλλά και τις δικές μου προσωπικές αναλύσεις για το χρηματιστήριο των κρυπτονομισμάτων μπορείτε να μας ακολουθήσετε στον Discord server μας Greek Trading Club.
